|
بررسی ریسک سیستمیک بانک‌های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC)
|
| داود دانش جعفری1، تیمور محمدی1، محمدهاشم بت شکن1، حامد پاشازاده1 |
| 1- دانشگاه علامه طباطبایی |
|
|
چکیده: (2517 مشاهده) |
در مقاله حاضر به بررسی و مطالعه ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور ایران پرداخته شده است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از الگوی GARCH همبستگی شرطی پویا (DCC) ، شاخص کسری مورد انتظار نهایی محاسبه شده است. این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک‌های منتخب، آنها را رتبه‌بندی کرده، و در نهایت به بررسی رفتار و عملکرد بانک‌ها در طی بازه زمانی خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۰۰۹-۲۰۱۶) پرداخته است. با در نظر گرفتن اندازه بانک‌ها و باره زمانی مشترک، ۶ بانک به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده و رتبه‌بندی آنها صورت گرفت. در مقاله حاضر، همچنین سهم هرکدام از بانک‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در بروز ریسک سیستمیک محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده، عملکرد بانک‌ها را در مواجهه با بحران‌های مالی جهانی و شوک‌های واردشده به سیستم مالی داخلی را نشان داده است؛ و نتیجه‌گیری شده که سیستم بانکداری داخلی تأثیر معناداری از بحران‌های مالی اخیر جهانی نپذیرفته است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: ریسک سیستمیک، الگوی همبستگی شرطی پویا، کمبود مورد انتظار نهایی، بحران های مالی |
|
|
متن کامل [PDF 1271 kb]
(4635 دریافت)
|
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
موضوع مقاله:
مؤسسات و خدمات مالی (G2)
دریافت: 1396/2/27 | پذیرش: 1396/9/20 | انتشار: 1396/11/17
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
