:: سال 10، شماره 33 - ( پاییز 1396 ) ::
سال 10 شماره 33 صفحات 409-428 برگشت به فهرست نسخه ها
تدوین سند جامع هشدارسریع شبکه بانکی کشور
دکتر اعظم احمدیان 1، آقای هادی حیدری2
1- پژوهشگر پژوهشده پولی وبانکی
2- پزوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (634 مشاهده)

بحران‌های اخیر دهه ۹۰ در سیستم مالی و بانکی کشور ایران و بی‌ثباتی‌های موجود در شرایط اقتصاد کلان لزوم تدوین سند جامعی برای سیستم هشدار سریع بانکی (BEWS) برای سیاست‌گذاران پولی و بانکی را بااهمیت ساخته است. این مقاله با استفاده از تجربیات بانک‌های مرکزی مطرح و بخش نظارت آنها به تشریح روش‌شناسی برای ارائه سیستم هشدار سریع در بخش بانکی کشور می‌پردازد. در مرحله اول یک مدل اقتصادسنجی که احتمال تنزیل رتبه سلامت مالی یک بانک را تخمین می‌زند، ارائه شده است. در مرحله دوم با استفاده از مدل‌های ماندگاری عمر بانک و توابع خطر، ساختار زمانی دوره ورشکستگی بانک تخمین زده می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان میدهد که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند ارزش‌افزوده بخش خدمات و صنعت و متغیرهای بخش اسمی مانند پایه پولی و نرخ بهره بازار بین بانکی دارای تأثیر معناداری بر احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک‌ها هستند. همچنین این متغیرها در نتایج حاصل از تخمین تابع خطر برای دوره مورد بررسی معنادار و با علامت منفی موجب کاهش دوره خطر برای بانک‌های موجود در سیستم بانکی شده‌اند. متغیرهای صورت‌های مالی بانک‌ها مانند نسبت مطالبات معوق و اندازه بانک در صورت افزایش موجب کاهش زمان بدتر شدن وضعیت بانک و یا به عبارتی بهتر، باعث افزایش سرعت در معرض خطر قرار گرفتن بانک میشوند

واژه‌های کلیدی: مدل کاکس، مدل ماندگاری، سیستم هشدار سریع
متن کامل [PDF 874 kb]   (246 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: مؤسسات و خدمات مالی (G2)
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


XML   English Abstract   Print



سال 10، شماره 33 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها