[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 8، شماره 24 - ( تابستان 1394 ) ::
سال 8 شماره 24 صفحات 223-250 برگشت به فهرست نسخه ها
تخمین احتمال نکول اشخاص حقیقی مبتنی بر توافقنامه بال ۲
محمد امیدی نژاد
چکیده:   (500 مشاهده)

احتمال نکول مشتریان اعتباری بانک‌ها اصلی‌ترین جزء برای ارزیابی ریسک اعتباری مبتنی بر توافقنامه بال 2 است. در این تحقیق، به‌منظور تخمین احتمال نکول، ابتدا مدل امتیازدهی اعتباری لاجیت با استفاده از اطلاعات شخصیتی، اعتباری و شغلی مندرج در پرونده‌های اعتباری 1343 نفر از مشتریان یکی از بانک‌های خصوصی کشور طی دوره زمانی 1391 تا 1392 برآورد گردید. سوابق اعتباری مشتریان به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر احتمال نکول آنها شناسایی گردید. آماره ROC مدل برابر 71.1 درصد شد که حاکی از قدرت تمیز مناسب مدل است. با استفاده از الگوریتم K-میانگین امتیازات اعتباری مشتریان خوشه‌بندی و به هفت رتبه اعتباری طبقه‌بندی شدند. در مرحله بعد، با استفاده از روش فراوانی نکول تاریخی احتمال نکول متناظر با هر یک از رتبه‌های اعتباری برآورد گردید. درنهایت صحت احتمال نکول برآورد شده از طریق آزمون کالیبریشن و با استفاده از داده‌های 327 پرونده اعتباری در سال 1393 مورد تائید قرار گرفت. بدون تردید، تطبیق با توافقنامه‌های بین‌المللی حوزه بانک‌داری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نتایج مطالعه حاضر می‌تواند مبنای پیشنهادی به بانک‌های کشور برای تخمین احتمال نکول مشتریان و پیاده‌سازی توافقنامه بال 2 در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد. 

واژه‌های کلیدی: ریسک اعتباری، مدل امتیازدهی، مقررات احتیاطی
متن کامل [PDF 780 kb]   (519 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: مؤسسات و خدمات مالی (G2)
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۶/۸
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print



سال 8، شماره 24 - ( تابستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3647