[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 2، شماره 3 - ( بهار 1389 ) ::
سال 2 شماره 3 صفحات 203-218 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی الگو و نرم‌افزار ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی
دکتر علی دیواندری 1، دکتر محمدابراهیم محمد پورزرندی2، دکتر آلبرت بغزیان3، اصغر نادری4
1- دانشگاه تهران، مدیرعامل بانک ملت
2- دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، ریاست مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت
3- دانشگاه، مشاور مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت
4- مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت
چکیده:   (3880 مشاهده)

بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه و بنا به گستردگی و تنوع فعالیتشان، با ریسک‌های گوناگونی از قبیل ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار مورد توجه قرار گرفته است. ریسک بازار، خود متأثر از عواملی مانند نوسان نرخ‌هایی نظیر نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می‌باشد که در این مقاله صرفاً ریسک نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است علاوه بر ارائه مبانی نظری، اقدام مناسبی در خصوص کاربردی کردن مفهوم علمی آن نیز به عمل آید. لذا در چهارچوب مدل ارائه‌شده، نرم‌افزار کاربردی مناسبی تهیه گردیده است که با استفاده از تغییرات نرخ انواع ارز‌های موجود در سبد ارزی، امکان محاسبه «ارزش در معرض ریسک پرتفوی ارزی» و تعیین ترکیب بهینه هر یک از ارز‌های موجود در سبد ارزی را، با توجه به سرمایه و تعهدات آتی بانک، فراهم می‌آورد. بخش اول مقاله به معرفی دیدگاه‌های مترتب بر ریسک، مدیریت ریسک به عنوان بخشی از راهکار سازمان، انواع ریسک و جایگاه ریسک نرخ ارز، تجربه برخی از بانک‌ها در مدیریت ریسک ارزی و مقایسه سه روش اندازه‌گیری مفهوم ارزش در معرض خطر1 اختصاص دارد و در بخش دوم به معرفی نرم‌افزار طراحی‌شده برای تعیین پرتفوی بهینه ارزی پرداخته شده است و در نهایت نتیجه‌گیری ارائه شده است. 
‍طبقه‌بندی G11,G21,D46,G32,E5 :JEL

تاریخ دریافت مقاله: 1389/7/4                                              تاریخ پذیرش مقاله: 1389/9/8

واژه‌های کلیدی: بانکداری، ریسک ارزی، ارزش در معرض خطر ((VaR، بانک، پرتفوی.
متن کامل [PDF 550 kb]   (1259 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۴ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۴
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 2، شماره 3 - ( بهار 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3781