[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 2، شماره 3 - ( بهار 1389 ) ::
سال 2 شماره 3 صفحات 31-56 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیو‌کینزی
دکتر اصغر شاهمرادی 1، دکتر ایلناز ابراهیمی2
1- استاد‌يار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
2- دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه تبریز
چکیده:   (3189 مشاهده)

در سال‌های اخیر مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی در بدنه اصلی مدل‌سازی محافل اقتصادی قرار گرفته است. مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی که ابتدا در قالب مکتب ادوار تجاری حقیقی ساخته می‌شدند، اغلب منشأ نوسانات اقتصادی را به شوک‌های تکنولوژی ربط داده و چندان تمایلی به تحلیل اثرات سیاست‌های پولی بر اقتصاد نشان نمی‌دادند، لذا چندان از سوی بانک‌های مرکزی مورد توجه نبودند؛ اما با ظهور مکتب نیوکینزی، تحول تدریجی این مدل‌ها در قالب این مکتب و با تعریف چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری در آنها، بار دیگر توجه محافل اقتصاد پولی (به خصوص بانک‌های مرکزی) به این مدل‌ها جلب شد. در این مقاله با ساخت یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران و حل و برآورد آن با استفاده از رویکرد بیزی، نشان داده می‌شود که بدون در نظر گرفتن چسبندگی‌های اسمی، این مدل‌ها قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاست‌های پولی را نخواهند داشت و تنها افزودن چسبندگی‌های اسمی و ساختن این مدل در قالب پارادایم نیوکینزینی است که قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاست‌های پولی را به این مدل می‌دهد.
‍طبقه‌بندی E52,C11,C68 :JEL

تاریخ دریافت مقاله: 1389/5/26                                           تاریخ پذیرش مقاله: 1389/9/8

واژه‌های کلیدی: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، کالیبراسیون، رویکرد بیزی، چسبندگی‌های اسمی، سیاست پولی
متن کامل [PDF 245 kb]   (1961 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۴ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۴
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 2، شماره 3 - ( بهار 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3731