|
تحلیل حساسیت شناسایی چرخه‌های تجاری به انتخاب روش آماری
|
| رامین مجاب*1، سیدمهدی برکچیان |
| 1- پژوهشکده پولی و بانکی |
|
|
چکیده: (2611 مشاهده) |
شناسایی چرخه‌های تجاری در اقتصاد از آن جهت اهمیت دارد که سیاست‌گذاری‌های دولت تابعی از وضعیت اقتصاد است. مطالعه عینیان و برکچیان (۱۳۹۳) به تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران بر پایه فیلتر آماری یک‌متغیره می‌پردازد. در مطالعه حاضر نتایج استفاده از فیلترهای آماری یک‌متغیره با روش‌های یک‌متغیره و چندمتغیره مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران، بر پایه تعریف اداره ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) از دوره‌های رونق و رکود به نوع روش آماری مورد استفاده و یک یا چندمتغیره‌بودن آن حساس نیست، اما عمق دوره‌های رونق و رکود به این ویژگی‌ها حساس است. |
|
| واژه‌های کلیدی: فیلتر، تجزیه، رونق، رکود |
|
|
متن کامل [PDF 2414 kb]
(3000 دریافت)
|
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: 1394/4/3 | پذیرش: 1394/4/3 | انتشار: 1394/4/3
|
|
|
|
|
|
