[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 7، شماره 21 - ( پاییز 1393 ) ::
سال 7 شماره 21 صفحات 381-405 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل حساسیت شناسایی چرخه‌های تجاری به انتخاب روش آماری
رامین مجاب 1، سیدمهدی برکچیان
1- پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (1169 مشاهده)

شناسایی چرخه‌های تجاری در اقتصاد از آن جهت اهمیت دارد که سیاست‌گذاری‌های دولت تابعی از وضعیت اقتصاد است. مطالعه عینیان و برکچیان (۱۳۹۳) به تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران بر پایه فیلتر آماری یک‌متغیره می‌پردازد. در مطالعه حاضر نتایج استفاده از فیلترهای آماری یک‌متغیره با روش‌های یک‌متغیره و چندمتغیره مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران، بر پایه تعریف اداره ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) از دوره‌های رونق و رکود به نوع روش آماری مورد استفاده و یک یا چندمتغیره‌بودن آن حساس نیست، اما عمق دوره‌های رونق و رکود به این ویژگی‌ها حساس است.

واژه‌های کلیدی: فیلتر، تجزیه، رونق، رکود
متن کامل [PDF 2414 kb]   (1279 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۴/۴/۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۴/۳ | انتشار: ۱۳۹۴/۴/۳
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 7، شماره 21 - ( پاییز 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3768