[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 7، شماره 19 - ( بهار 1393 ) ::
سال 7 شماره 19 صفحات 51-67 برگشت به فهرست نسخه ها
شوک‌های نفتی و سیاست پولی در ایران: شواهدی بر پایه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
حسن حیدری ، احمد ملابهرامی
چکیده:   (1535 مشاهده)

این مقاله نقش شوک‌های نفتی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی می‌کند. مدل ارائه‌شده متناسب با ساختار اقتصاد ایران، شوک‌های نفتی را از کانال‌ مخارج دولت و در قالب قید تلفیقی دولت و بانک مرکزی مدل‌سازی نموده است. برآورد مدل با استفاده از روش اقتصادسنجی بیزی و با بهره‌گیری از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1389 صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت، منابع پایه پولی و درنتیجه آن حجم پول تأثیر کوتاه‌مدت مثبت دارد. علاوه‌براین، شوک‌های نفتی، تولید و تورم را نیز به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. به‌طورکلی، نتایج مقاله بیانگر نقش قابل‌ملاحظه‌ شوک‌های نفتی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی و حاکی از سلطه دولت بر بانک مرکزی است؛ به این معنی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت سلطه تأمین مالی دولت قرار دارند.

واژه‌های کلیدی: مخارج دولت، پایه پولی، تورم، تولید، بانک مرکزی
متن کامل [PDF 719 kb]   (1096 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۴/۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱۸
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 7، شماره 19 - ( بهار 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3768