:: سال 8، شماره 23 - ( بهار 1394 ) ::
سال 8 شماره 23 صفحات 100-83 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر صورت مالی بانک‌ها
اعظم احمدیان1، هادی حیدری1
1- پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (1875 مشاهده)

در تحقیق حاضر به بررسی اثرات دور اول، تأثیربخش حقیقی بر ترازنامه بانک‌های کشور و اثرات دور دوم، واکنش صورت مالی بانک‌های کشور و برگشت آن به بخش حقیقی با استفاده از اطلاعات ماهانه از سال ۱۳۸۶‍ تا ۱۳۹۲ می‌پردازیم. به این منظور از یک مدلپانل پویای تأثیرات همبسته مشترک برای لحاظ کردن همبستگی مقطعی استفاده کرده‌ایم. نتایج حاصل از مدل پانل پویا برای بررسی اثرات دور اول برای هر بانک نشان می‌دهد که تسهیلات گردشی در دو دوره گذشته دارای تأثیر معنادار بر میزان تسهیلات گردشی در دوره بعد است. همچنین تغییر تولید ناخالص داخلی با یک و دو وقفه دارای تأثیرات متفاوت بر بانک‌های کشور بوده و برای بانک اقتصاد نوین، پارسیان، کشاورزی، کارآفرین، صادرات، پاسارگاد و سپه معنادار است. نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری برای داده‌های همفزون صورت مالی بانک‌ها (اثرات دور دوم) نشان می‌دهد که می‌توان تسهیلات گردشی را به عنوان علیت گرنجری تغییر در تولید ناخالص داخلی دانست. برای ارزیابی این تأثیر از یک مدل خود رگرسیون با وقفه ARDL استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل تخمین زده شده تایید می‌کند که در دوره زمانی مورد نظر تغییر در تسهیلات اعطایی تأثیر منفی بخش حقیقی داشته است.

واژه‌های کلیدی: ترازنامه بانک، متغیرهای کلان، مدل پانل برای داده‌های همبسته مقطعی
متن کامل [PDF 909 kb]   (1056 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: 1393/12/13 | پذیرش: 1394/6/14 | انتشار: 1395/4/30


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 8، شماره 23 - ( بهار 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها