[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 4، شماره 12 - ( تابستان 1391 ) ::
سال 4 شماره 12 صفحات 45-70 برگشت به فهرست نسخه ها
نظارت بانکی بر اساس سیستم هشدار سریع، با استفاده از نسبت‌های CAMEL، در قالب مدل لاجیت
سودابه سراج 1، ماندانا طاهری1
1- کارشناس ارشد پژوهشی، گروه حساب‌های کلان پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (1678 مشاهده)

در این مقاله بر اساس سیستم هشدار سریع،  با معرفی نسبت‌های پنج‌گانه CAMEL )کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری و نقدینگی( و با استفاده از مدل پیش‌بینی لاجیت  به ارزیابی عملکرد بانک‌های ایران پرداخته شده است. برای این منظور، از اطلاعات صورت‌های مالی 17 بانک دولتی و خصوصی ایران در فاصله سال‌های 1384 تا 1389 استفاده شد.
نتایج حاکی از آن است که از بین 17 نسبت مالی لحاظ‌شده در رگرسیون لاجیت (به عنوان متغیر مستقل)، 6 نسبت توان ارزیابی و نظارت سریع بر عملکرد بانک‌ها را دارند. در واقع با توجه ویژه به این 6 نسبت، می‌توان سیستم هشدار سریع را به‌ کار گرفت و نظارتی مؤثر بر فعالیت‌های نظام بانکی داشت. علاوه بر این، تفاوت معناداری در میانگین 12 نسبت مالی در دو گروه  بانک‌های خصوصی و دولتی مشاهده شد.

طبقه‌بندی M42, G33, G21 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱            تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۲۴

واژه‌های کلیدی: نظارت بانکی، سیستم هشدار سریع، نسبت‌های CAMEL، مدل لاجیت
متن کامل [PDF 229 kb]   (3414 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۸
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 4، شماره 12 - ( تابستان 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3731