[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 6، شماره 18 - ( زمستان 1392 ) ::
سال 6 شماره 18 صفحات 23-57 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی عملکرد روشهای ترکیبی در پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران
حامد عطریان فر ، دکتر سید مهدی برکچیان
چکیده:   (1239 مشاهده)

نرخ تورم یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که داشتن پیش‌بینی دقیقی از آن به‌صورت زمان‌حقیقی (real-time) برای نهادهای سیاستگذار به‌ویژه بانک‌های مرکزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از راه‌هایی که برای افزایش دقت پیش‌بینی پیشنهاد می‌شود، استفاده از محتوای اطلاعاتی دسته وسیعی از متغیرهای گوناگون با بهره‌گیری از روش‌های ترکیب پیش‌بینی است. در این مقاله تعدادی از روش‌های ترکیب پیش‌بینی به‌صورت زمان‌حقیقی برای پیش‌بینی نرخ تورم در ایران پیاده‌سازی و ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد روش‌های ساده ترکیب در مقایسه با روش‌هایی که به تخمین وزن‌های بهینه می‌پردازند، عملکرد بهتری دارند و صرف‌نظرکردن از همبستگی میان پیش‌بینی‌های ساده در به‌دست‌آوردن وزن‌ها موجب افزایش دقت پیش‌بینی می‌شود. همچنین اگرچه عملکرد وزن‌های انقباضی با افزایش ضریب انقباض بهبود می‌یابد، اما به‌طور کلی پیش‌بینی‌های حاصل از وزن‌های بهینه دارای دقت بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های حاصل از وزن‌های انقباضی است.

واژه‌های کلیدی: ترکیب پیش‌‌بینی، نرخ تورم، خودرگرسیون با وقفه توزیع‌شده
متن کامل [PDF 1048 kb]   (684 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۷/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 6، شماره 18 - ( زمستان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3755