[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 10، شماره 33 - ( پاییز 1396 ) ::
سال 10 شماره 33 صفحات 509-532 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تأثیر آن بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری ایران
موسی بزرگ اصل1، فرخ برزیده1، محمد تقی صمدی 1
1- دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده:   (1113 مشاهده)

رابطه بین ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر این ریسک‌ها بر ناپایداری آنها و احتمال بروز بحران در آنها از مهم‌ترین عناوینی است که در طی بحران‌های مالی در دنیا مورد توجه صنعت بانکداری قرار گرفته است. با توجه به عدم اتفاق‌نظر در رابطه بین ریسک‌های مالی در بانک‌ها، بالأخص رابطه بین ریسک اعتباری و نقدینگی، این مقاله به بررسی رابطه توأمان این دو ریسک و تأثیر آنها بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری در ایران در طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ به روش پانل دیتا پرداخته است. بر این اساس برای بررسی رابطه بین ریسک‌های نقدینگی و اعتباری از روش معادلات هم‌زمان و جهت بررسی تأثیر این دو به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر ناپایداری مالی از روش رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) آرلانو و باند استفاده شده است. نتایج بررسی در رابطه ریسک اعتباری و نقدینگی نشان‌دهنده رابطه مثبت این دو ریسک در بین بانک‌های کشور (اعم از دولتی و خصوصی) است، درحالی‌که ریسک اعتباری در بانک‌های دولتی بر ریسک نقدینگی تأثیری نداشته است. همچنین در بررسی تأثیر این دو بر شاخص Z برای ناپایداری مالی مشخص گردید در بین بانک‌های مورد بررسی این دو ریسک منجر به ناپایدارتر شدن و احتمال ورشکستگی بانک‌ها می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ناپایداری مالی، بانک‌های تجاری، رگرسیون پانل پویا
متن کامل [PDF 1242 kb]   (1300 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: مؤسسات و خدمات مالی (G2)
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 10، شماره 33 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3768