[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 11، شماره 37 - ( 8-1397 ) ::
سال 11 شماره 37 صفحات 413-436 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل غیرخطی رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیون آستانه‌ای خودمحرک (SETAR)
الهام امراللهی بیوکی1، یحیی ابطحی2، دکتر طاهره علی حیدری بیوکی3
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
چکیده:   (422 مشاهده)

فشار بازار ارز به‌عنوان عارضه‌ی پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه‌ی پول داخلی معرفی می‌شود و سیاست‌گذاران پولی را وادار می‌کند تا از ابزارهای پولی برای تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پول داخلی استفاده کنند. در این مقاله رفتار شاخص فشار بازار ارز (EMP) در اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی ۱۳۹۶:۴-۱۳۶۹:۲، با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون آستانه‌ای خودمحرک (SETAR) سه رژیمه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه با توجه به ماهیت غیرخطی رفتار این شاخص نشان می‌دهد که رژیم پایین فشار بازار ارز درصد کمتری از مشاهدات دوره‌ی موردنظر را نسبت به رژیم بالا در بر گرفته است؛ بنابراین، فشار بازار ارز در ایران دارای رفتاری نامتقارن است. از طرف دیگر، شروع رژیم بالای فشار بازار ارز از دهه‌ی نود و تکرار آن در دوره‌های مختلف در این دهه نشان می‌دهد که در دهه‌ی نود نیز مانند دهه‌ی هفتاد، اقتصاد ایران به دوره‌ی رژیم بالای فشار بازار ارز وارد شده و تجربه‌ی بروز فشارهای بالای بازار ارز مجدداً تکرار شده است، بنابراین تحولات اخیر در اقتصاد ایران مبنی بر کاهش شدید ارزش پول ملی و فشار بالای بازار ارز قابل پیش‌بینی بوده است.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد ایران، فشار بازار ارز، مدل‌های خودرگرسیون آستانه‌ای خودمحرک (SETAR)
متن کامل [PDF 1266 kb]   (182 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله نظری | موضوع مقاله: اقتصادکلان: مصرف، پس‌انداز، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



سال 11، شماره 37 - ( 8-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3925