[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 9، شماره 30 - ( زمستان 1395 ) ::
سال 9 شماره 30 صفحات 595-623 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجه سازی جامع برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری
علی ثقفی 1، جمال دامغانیان، قاسم بولو، سجاد سیاح، مریم دولو
چکیده:   (221 مشاهده)

وجود یک چارچوب تکامل‌‌یافته مدیریت ریسک اعتباری (CRM)، نشان‌‌دهنده توانگری مالی نظام بانکداری به‌صورت عام و نیز شاخص مهمی برای پایداری و مقاومت مالی هر بانک به‌صورت خاص است. بااین‌حال، تبیین معیارهای اندازه‌‌گیری جهت بررسی و ارزیابی میزان بلوغ چارچوب CRM چالش اساسی برای مقام سیاست‌گذار،ناظر و حتی بدنه نظام بانکداری بوده است. در مقاله حاضر ابتدا با استفاده از نگاشت مفهومی ابعاد و اجزاء CRM تبیین شده و سپس اوزان مناسب تخصیص می‌‌یابد و آنگاه شاخص اندازه‌‌گیری CRM در نظام بانکداری تعریف می‌شود. اعتبار و روایی شاخص تعریف‌شده، از طریق بررسی ارتباط نمرات شاخص پیشنهادی با نسبت مطالبات غیرجاری هریک از بانک‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد سه مقوله اصلی مدیریت ریسک اعتباری شامل زیرساخت مناسب، روش‌ها و متد‌‌های مناسب و استراتژی و سیاست‌ها به‌ترتیب با اهمیت نسبی ۴۹، ۲۸ و ۲۳ بوده‌ است.
 

واژه‌های کلیدی: شاخص مدیریت ریسک اعتباری (CRM)، نگاشت شناختی، مقررات بانکداری، نسبت مطالبات غیرجاری (NPL)
متن کامل [PDF 954 kb]   (130 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله روش‌شناختی | موضوع مقاله: امور مالی و اداره شرکت‌ها (G3)
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >



XML   English Abstract   Print


سال 9، شماره 30 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 792 queries by yektaweb 3531