[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 10، شماره 34 - ( 10-1396 ) ::
سال 10 شماره 34 صفحات 680-657 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه مدل‌های شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و لاجیت در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان
فتح الله تاری1، سید احمد ابراهیمی2، سید جعفر موسوی3، محمود کلانتری4
1- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
2- پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
3- دانشجوی دکتری کار آفرینی
4- دانشگاه علوم اقتصادی
چکیده:   (651 مشاهده)

 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی روش‌های رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقیقی (دریافت‌کنندگان اعتبارات خُرد) بانک‌ها، به‌وسیله بررسی سوابق مالی و مشخصات خصیصه‌ای فرد متقاضی می‌باشد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که جهت رتبه‌بندی اعتباری مشتریان عمدتاً از سه روش؛ مدل لاجیت، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، استفاده می‌شود. در این پژوهش کارایی این روش‌ها جهت سنجش دقیق نکول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی ۳۹۹ تایی از مشتریان که طی سال‌های ۸۷ الی ۹۱ تسهیلات دریافت نموده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی پرونده‌های اعتباری هر یک از مشتریان، ۱۲ متغیر توضیحی شناسایی گردید که براساس آزمون لاجیت متغیرهای؛ سابقه اعتباری، معدل شش‌ماهه حساب، وضعیت اشتغال، میزان اعتبار درخواستی، اقساط ماهانه و مدت بازپرداخت تأثیر معنی‌دار بر نکول داشته‌اند. نتایج ارزیابی روش‌های رتبه‌بندی اعتباری نشان‌دهنده این است که عملکرد شبکه عصبی نسبت به مدل ژنتیک و لاجیت به مراتب بهتر بوده است چرا که درجه حساسیت ۸۲٫۹۲٪ و تشخیص ٪۷۶٫۹۲ می‌باشد و به‌طورکلی این مدل توانسته است ۸۰٪ نکول یا عدم نکول را درست پیش‌بینی کند. بنابراین پیشنهاد میشود جهت کاهش ریسک اعتباری بانک، اصلاح ساختاری مبتنی بر ایجاد سامانه اعتبار سنجی مشتریان بر اساس شبکه عصبی صورت پذیرد.

واژه‌های کلیدی: پروبیت، لاجستیک، تحلیل ممیزی، تابع توزیع تجمعی
متن کامل [PDF 1150 kb]   (294 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله نظری | موضوع مقاله: سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۳
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



سال 10، شماره 34 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3991