[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 9، شماره 28 - ( تابستان 1395 ) ::
سال 9 شماره 28 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کارایی نظام بانکی ایران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی بوت‌استرپ و الگوریتم اس‌دبلیو
دکتر جواد شهرکی 1، دکتر محمد نبی شهیکی تاش1، آقای مصطفی خواجه حسنی2
1- دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
2- دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده:   (9467 مشاهده)

در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های بوت‌استرپ با ۱۰۰۰ بازنمونه‌گیری به ارزیابی کارایی ۲۵ بانک‌ دولتی و خصوصی کشور در سال ۱۳۹۰ پرداخته و به وسیله الگوریتم اس‌دبلیو (SW)، مقادیر کارایی تورش اصلاح شده و فواصل اطمینان مرتبط با آن‌ها، با استفاده از رویکرد نهاده محور با فرض بازده ثابت و متغیر  نسبت به مقیاس تخمین زده شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ۳۲ درصد از بانک‌های مورد ارزیابی از لحاظ فنی با ظرفیتی کمتر از ۶۰ درصد فعالیت میکنند و در این راستا بانک‌هایی که از شبکه بانکی کشور سهم بالاتری از دارایی‌ها را در اختیار دارند به صورت نسبتاً کارآمدتری از لحاظ مقیاس و مدیریتی عمل می‌کنند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، بانک‌های از بدو تأسیس خصوصی به طور میانگین کارآمدتر بوده و بانک‌های دولتی نیز بیشترین ناکارایی مدیریتی و مقیاس را به خود اختصاص داده‌اند.

واژه‌های کلیدی: صنعت بانک‌داری، تحلیل پوششی داده‌ها، باز نمونه‌گیری بوت‌استرپ، اصلاح تورش
متن کامل [PDF 822 kb]   (309 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: ۱۳۹۴/۹/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >



XML   English Abstract   Print


سال 9، شماره 28 - ( تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.048 seconds with 786 queries by yektaweb 3531