|
1. o.
ابریشمی، ح.، مهرآرا، م.، و رحمانی، م. (۱۳۹۸). اندازه‌گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن. فصلنامهٔ مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(3)، 26-11. 2. اعتمادی، ک.، عیوضلو، ر.، و میرلوحی، م. (1399). بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظام‌مند رهیافت کاپولا ارزش در معرض خطر شرطی. مدلسازی اقتصادسنجی، 5(3)، 33-9. 3. براتی، ل.، فلاح، م.ف.، غفاری، ف.، و حیدرزاده هنزائی، ع.ر. (۱۳۹۹). ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش موردانتظار حاشیه‌ای. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(45)، 611-587. 4. تهرانی، ر.، سراج، م.، فروش باستانی، ع.، و فلاح‌پور، س. (1399). ارزیابی اثر ریسک سیستمیک بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران. تحقیقات مالی، 22(3)، 319-297. 5. حکمتی فرید، ص.، رضازاده، ع.، و مالک، ع. (۱۳۹۷). برآورد ریسک سیستمی در بخش مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزشی در معرض ریسک شرطی تفاضلی). فصلنامهٔ مدلسازی اقتصادی، 12(3)، ۱۲۲-99. 6. دولو، م.، قلری، ح.، و آرین، ص. (۱۳۹۶). اقلام خارج ترازنامه و عملکرد بانک‌های تجاری. راهبرد مدیریت مالی، 5(17)، ۱۵۸-135. 7. دهقان خاوری، س.، و میرجلیلی، س.ح. (1398). تعامل ریسک سیستمیک با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 13(49 )، 282-257. 8. راعی، ر.، نمکی، ع.، و عسکری‌راد، ح. (1402). تجزیهٔ ریسک سیستمیک و بررسی رابطهٔ ابعاد آن با ویژگی‌ها و عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین‌مالی، 11(1)، 30-1. 9. رادفر، م.ر.، کریمخانی، م.، و علیقلی، م. (1399). بررسی رابطهٔ اندازهٔ بانک و سرمایه با ریسک سیستمیک در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. راهبرد مدیریت مالی، 8(1)، 176-163. 10. رستگار، م.ع.، و کریمی، ن. (1395). ریسک سیستمی در بخش بانکی. مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(1)، 19-1. 11. رضازاده، ف.، و سرگلزایی، م. (۱۳۹۸). تأثیر عملکرد بانکی بر خلق نقدینگی در نظام بانکی. فصلنامهٔ مطالعات تجربی حسابداری و مالی، 16(64)، ۱۳۳-113. 12. شاکری، ع.ر.، خسروی پور، ن.، و جعفری، س.م. (1399). ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ریسک سیستمی نظام بانکی. دانش حسابداری، 11(3 (پیاپی 42))، 195-225. 13. صادقی، س. (1401). تأثیر خلق نقدینگی بر ریسک سیستمیک بانک‌ها در ایران با تمرکز بر ساختار ترازنامه‌ای. مدلسازی اقتصادی، 16(60)، 69-86. 14. صمصامی، ح.، و اخباری، م. (1397). بررسی فرایند خلق پول شبکهٔ بانکی در اقتصاد ایران. راهبرد اقتصادی، 7(27 )، 166-135. 15. فرهنگ، ا.، اثنی‌عشری، ا.، ابوالحسنی، ا.، رنجبرفلاح، م.ر.، و بیابانی، ج. (1395). درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری. مدلسازی اقتصادی، 10(33)، 70-47. 16. فدائی واحد، م.، دهقان دهنوی، م. ع.، دیواندری، ع.، و امیری، م. (1399). بررسی تأثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی بانک‌ها بر ریسک سیستمیک با رویکرد ریزش موردانتظار نهایی (MES) با استفاده از مدل GMM. دانش سرمایه‌گذاری، 9(36)، 334-317. 17. محمودی نیا، د.، محمدی، ز.، و معمارزاده، ع. (۱۳۹۸). محاسبة شاخص نقدینگی در چهارچوب الگوی برگر و باومن تأثیر آن بر بحران‌های بانکی: کاربردی ازمدل لاجیت و پروبیت. فصلنامهٔ راهبرد اقتصادی، 8(28)، ۱۱۰-67. 18. نمکی، ع.، راعی، ر.، و عسکری‌راد، ح. (1402). بررسی تأثیر ویژگی‌های ساختار شبکه نظام بانکی بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا. چشم‌انداز مدیریت مالی، 13(41)، 36-9. 19. نیلی، ف.، شاهچرا، م.، و طاهری، م. (۱۳۹۴). بررسی نقش خلق نقدینگی واسطه‌گری بانک‌ها در ایران. فصلنامهٔ روند، 70، 50-13. 20. هاتف وحید، م.، و صالح اردستانی، ع. (1399). اندازه‌گیری ریسک سیستمیک مؤسسات مالی و بانک‌ها با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت. نشریهٔ اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۹ (۳۰)، ۱۱۵-۱۴۰. 21. Acharya, V., Engle, R., & Richardson, M. (2012). Capital shortfall: A new approach to ranking and regulating systemic risks. American Economic Review, 102(3), 59-64. [ DOI:10.1257/aer.102.3.59] 22. Acharya, V. V., & Thakor, A. V. (2016). The dark side of liquidity creation: Leverage and systemic risk. Journal of Financial Intermediation, 28, 4-21. [ DOI:10.1016/j.jfi.2016.08.004] 23. Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y. (2012). Does systemic risk in the financial sector predict future economic downturns? The Review of Financial Studies, 25(10), 3000-3036. [ DOI:10.1093/rfs/hhs094] 24. Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2009). Bank liquidity creation. The review of financial studies, 22(9), 3779-3837. [ DOI:10.1093/rfs/hhn104] 25. Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2017). Bank liquidity creation, monetary policy, and financial crises. Journal of Financial Stability, 30, 139-155. [ DOI:10.1016/j.jfs.2017.05.001] 26. Berger, A. N., Bouwman, C. H., Kick, T., & Schaeck, K. (2016). Bank liquidity creation following regulatory interventions and capital support. Journal of Financial Intermediation, 26, 115-141. [ DOI:10.1016/j.jfi.2016.01.001] 27. Berger, A. N., Roman, R. A., & Sedunov, J. (2020). Did TARP reduce or increase systemic risk? The effects of government aid on financial system stability. Journal of Financial Intermediation, 43, 100810. [ DOI:10.1016/j.jfi.2019.01.002] 28. Berger, A. N., & Sedunov, J. (2017). Bank liquidity creation and real economic output. Journal of Banking & Finance, 81, 1-19. [ DOI:10.1016/j.jbankfin.2017.04.005] 29. Bhattacharya, S., & Thakor, A. V. (1993). Contemporary banking theory. Journal of Financial Intermediation, 3(1), 2-50. [ DOI:10.1006/jfin.1993.1001] 30. Bishop, C. (1998). Bayesian pca. Advances in neural information processing systems, 11. 31. Bostandzic, D., & Weiss, G. N. (2018). Why do some banks contribute more to global systemic risk? Journal of Financial Intermediation, 35, 17-40. [ DOI:10.1016/j.jfi.2018.03.003] 32. Casu, B., Di Pietro, F., & Trujillo-Ponce, A. (2019). Liquidity creation and bank capital. Journal of Financial Services Research, 56(3), 307-340. [ DOI:10.1007/s10693-018-0304-y] 33. Chatterjee, U. K. (2018). Bank liquidity creation and recessions. Journal of Banking & Finance, 9, 64-75. [ DOI:10.1016/j.jbankfin.2018.03.002] 34. Danielsson, J., James, K. R., Valenzuela, M., & Zer, I. (2016). Model risk of risk models. Journal of Financial Stability, 23, 79-91. [ DOI:10.1016/j.jfs.2016.02.002] 35. Davydov, D., Fungáčová, Z., & Weill, L. (2018). Cyclicality of bank liquidity creation. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 55, 81-93. [ DOI:10.1016/j.intfin.2018.02.014] 36. Davydov, D., Vähämaa, S., & Yasar, S. (2021). Bank liquidity creation and systemic risk. Journal of Banking & Finance, 123, 106031. [ DOI:10.1016/j.jbankfin.2020.106031] 37. Dell'Ariccia, G., Detragiache, E., & Rajan, R. (2008). The real effect of banking crises. Journal of Financial Intermediation, 17(1), 89-112. [ DOI:10.1016/j.jfi.2007.06.001] 38. Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401-419. [ DOI:10.1086/261155] 39. Díaz, V., & Huang, Y. (2017). The role of governance on bank liquidity creation. Journal of Banking & Finance, 77, 137-156. [ DOI:10.1016/j.jbankfin.2017.01.003] 40. Fang, L., Xiao, B., Yu, H., & You, Q. (2018). A stable systemic risk ranking in China's banking sector: Based on principal component analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 492, 1997-2009. [ DOI:10.1016/j.physa.2017.11.115] 41. Foglia, M., & Angelini, E. (2021). The triple (T3) dimension of systemic risk: Identifying systemically important banks. International Journal of Finance & Economics, 26(1), 7-26. [ DOI:10.1002/ijfe.2386] 42. Fungacova, Z., Turk, R., & Weill, L. (2015). High liquidity creation and bank failures: International Monetary Fund. [ DOI:10.5089/9781475581805.001] 43. Fungáčová, Z., Weill, L., & Zhou, M. (2017). Bank capital, liquidity creation and deposit insurance. Journal of Financial Services Research, 51(1), 97-123. [ DOI:10.1007/s10693-016-0240-7] 44. Guzel, A. (2021). Risk, asset and liability management in banking: Conceptual and contemporary approach. In Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities (pp. 121-177). Cham: Springer International Publishing. [ DOI:10.1007/978-3-030-72624-9_7] 45. Horváth, R., Seidler, J., & Weill, L. (2014). Bank capital and liquidity creation: Granger-causality evidence. Journal of Financial Services Research, 45(3), 341-361. [ DOI:10.1007/s10693-013-0164-4] 46. Kamani, E. F. (2019). The effect of non-traditional banking activities on systemic risk: Does bank size matter? Finance research letters, 30, 297-305. [ DOI:10.1016/j.frl.2018.10.013] 47. Kashyap, A. K., Rajan, R. G., & Stein, J. C. (2002). Banks as liquidity providers: An explanation for the coexistence of lending and deposit taking. Journal of Finance, 57(1), 33-73. [ DOI:10.1111/1540-6261.00415] 48. Lan, C., Huang, Z., & Huang, W. (2020). Systemic risk in China's financial industry due to the COVID-19 pandemic. Asian Economics Letters, 1(3), 18070. [ DOI:10.46557/001c.18070] 49. Louhichi, W., Saghi, N., Srour, Z., & Viviani, J. L. (2024). The effect of liquidity creation on systemic risk: Evidence from European banking sector. Annals of Operations Research, 334(1), 357-389. [ DOI:10.1007/s10479-022-04836-8] 50. Ma, D., & Chen, S. (2020). Bayesian compressive principal component analysis. Frontiers of Computer Science, 14, 1-10. [ DOI:10.1007/s11704-019-8308-9] 51. Pukthuanthong, K., & Roll, R. (2009). Global market integration: An alternative measure and its application. Journal of financial economics, 94(2), 214-232. [ DOI:10.1016/j.jfineco.2008.12.004] 52. Tipping, M. E., & Bishop, C. M. (1997). Mixtures of principal component analyzers. [ DOI:10.1049/cp:19970694] 53. Van Oordt, M., & Zhou, C. (2019). Systemic risk and bank business models. Journal of Applied Econometrics, 34(3), 365-384. [ DOI:10.1002/jae.2666] 54. Yasar, S. (2016). High Liquidity Creation and Systemic Risk in the US Banking Sector. 55. Zhang, X., Fu, Q., Lu, L., Wang, Q., & Zhang, S. (2021). Bank liquidity creation, network contagion and systemic risk: Evidence from Chinese listed banks. Journal of Financial Stability, 53, 100844. [ DOI:10.1016/j.jfs.2021.100844] 56. Zheng, C., & Cronje, T. (2019). The moderating role of capital on the relationship between bank liquidity creation and failure risk. Journal of Banking & Finance, 108, 105651. [ DOI:10.1016/j.jbankfin.2019.105651] |
