[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 12، شماره 41 - ( 9-1398 ) ::
سال 12 شماره 41 صفحات 443-484 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور
احسان زنگنه1، غلامرضا زمانیان1، محمدنبی شهیکی1، علی چشمی2
1- دانشگاه سیستان و بلوچستان
2- دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (281 مشاهده)
 عمده‌ترین چالشی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، نکول اعتباری یا احتمال نکول تسهیلات‌گیرندگان از انجام تعهدات خود در قبال نظام بانکی می باشد که به‌عنوان ریسک اعتباری از آن یاد می‌شود؛ ازاین‌رو بایستی جهت کنترل ریسک اعتباری، عوامل اثرگذار براین نوع ریسک شناسایی شوند. عوامل متعددی بر نکول اعتباری در بخش غیردولتی مؤثرند که این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن عوامل کلان اقتصادی با استفاده از روش‌های مارکوف- سوئیچینگ و ARDL در دورهٔ فصلی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ بر سطح نکول اعتباری می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، و نرخ رشد اعتبارات در مدل خطی ویلسون اثری منفی در نرخ نکول دارد و نرخ رشد اقتصادی اثری معنادار در نرخ نکول نمی‌گذارد. بر اساس مدل غیرخطی، در دوران رکود اقتصادی افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، و نرخ بیکاری سبب کاهش نرخ نکول اعتباری شده و افزایش نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات بر نرخ نکول می‌افزاید، درحالی‌که طی دوران تورمی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اثری معنادار در نرخ نکول ندارد، همچنین نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات ارتباطی معکوس و نرخ بیکاری ارتباطی مستقیم با نرخ نکول در دوران تورمی دارد.
واژه‌های کلیدی: سیکل اعتباری، ریسک اعتباری، نرخ نکول، زنجیره مارکوف، مدل مارکوف سوئیچینگ
متن کامل [PDF 1823 kb]   (129 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: 1399/1/2 | پذیرش: 1399/4/4 | انتشار: 1399/4/4
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



سال 12، شماره 41 - ( 9-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212